量化策略模拟实盘：大盘强势下的真实策略反馈

 

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今日概览

今日上证指数：1.50%，创业板：0.75%

今日大盘延续强势。虽然几个策略大多 录得正收益 ，但基本都 跑输大盘 。

表现相对较好的主要是 两个 ETF 轮动、大小盘轮动 和 白马股策略 。其中， 大小盘轮动策略 当前配置偏向大盘股，在指数持续走强的带动下收益表现尚可； 白马股策略 逻辑虽然简单，但今日收益较为亮眼，也从侧面反映出资金对大盘与权重方向的明显偏好。

相比之下，小市值方向整体偏弱，多数相关策略表现平平。 四大搅屎棍策略 空仓了一段时间后今日完成建仓，暂时录得负收益。

今日心得

有了量化策略的模拟实盘之后，每天对市场的理解变得更加具体，也更立体了。

不再只是盯着几个宽泛的指数涨跌，而是能清楚感受到 不同风格、不同策略在真实行情中的实际反馈 。

量化策略模拟实盘

该项目基于自研的本地实时系统，在真实行情环境下跟踪与对比不同量化策略的实际表现。所有策略均在本地 Python 环境中运行，无需依赖第三方量化平台。后续将持续更新各策略在真实市场中的运行表现。

项目地址：https://gitee.com/hkcodex/strategy-live-trading